Индекс доллара, USDX и основные индексы фондового рынка.

13.03.2015
Индекс доллара, USDX и основные индексы фондового рынка

Очень часто на валютном рынке при анализе движения доллара США или валютных пар, в которых он участвует, аналитики используют индекс доллара США (USDX). Новичку не надо пугаться, это просто среднегеометрическое отношение шести основных валют к доллару США в процентном отношении. Это страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария и Швеция, евро, фунт стерлингов, йена, канадский доллар, швейцарский франк и шведская крона соответственно. Процент зависит от количественного объема данной валюты в торговом балансе США. Начало отсчета было в марте 1973 году и принято за 100. Именно в это время валюты этих стран начали свободно котироваться к доллару и относительно друг друга. Эти цифры могут меняться, но со временем кардинально они сильно не отличаются.

Рис.1. Индекс доллара в процентном отношении

Индекс доллара в процентном отношении

Индекс доллара такой же торговый инструмент, как и нефть, золото, валюта и валютные пары. Он есть в большинстве торговых платформ, и пользуется популярностью.

Рис. 2. Индекс доллара в торговой платформе

Индекс доллара в торговой платформе

Информация по индексу доллара предоставляется от агентства Reuters, которое основывается на данных от 500 банков расположенных по всему миру. Если трейдер решил торговать индексом доллара, то он в первую очередь должен отслеживать валютную пару EUR/USD, а так же состояние экономики Еврозоны, так как «евро», как видно из рисунка 1, составляет подавляющее большинство для оценки индекса доллара США. И далее в процентном отношении в зависимости от объема в долларовой корзине.

Фондовый рынок как подсказка для трейдера на валютном рынке

Профессиональные трейдеры валютного рынка для определения стоимости цены валюты или валютной пары используют множество инструментов. Одним из инструментов для анализа движения цены является фондовые рынки, которые полностью или частично коррелируют с валютным рынком. Так, к примеру, многие Интернет порталы пишут, что валютная пара USD/JPY трудно предсказуема, НО! Если ее движение рассмотреть через призму фондового рынка США и индекс Nikkei 225, то все встанет на свои места.

Nikkei 225 – индекс 225 крупнейших финансовых компаний, которые торгуются на фондовой бирже в Токио. Список компаний которые входят в данный список может быть пересмотрен в течении года. Для трейдеров, которые торгуют валютной парой USD/JPY данный индекс является компасом для входа или выхода из рынка.

S&P 500 – состояние 500 компаний США. Список составляется компанией Standard & Poor’s с учетом всех сфер экономики. В этот список входят не только самые крупные компании США, но и которые имеют недостаточную ликвидность. Этот индекс является одной из основных составляющих, на которые обращают внимания аналитики для определения экономики США, и значит соответственно силы или слабости доллара. Акции компаний, которые входят в список S&P 500 торгуются на самых крупных фондовых площадках Северной Америки.

DJI – Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) показывает экономическое состояние 30-ти крупнейших компаний США. Данный индекс выражается в пунктах.

NYSE – индекс Нью-Йоркской фондовой бирже, где указывается изменение всех акций компаний, которые зарегистрированы и торгуются на этой бирже. Данный индекс котируется в долларах США, $.

NASDAQ – индекс самых высокотехнологичных компаний США.

Данные индексы так же могут быть использованы как торговый инструмент.

  • yarikbes

    НО! Если ее движение рассмотреть через призму фондового рынка США и индекс Nikkei 225, то все встанет на свои места.

    А можно подробнее об этом?

  • Николай Стороженко

    Необходимо учесть, что в паре USD/JPY американская валюта имеет основную роль. Для движения этой пары есть три основных составляющих, это действия центрального банка Японии (количественное смягчение и процентная ставка), индекс Nikkei 225 и состояние доллара США (валютный рынок и фондовый рынок). На фондовом рынке США в первую очередь надо рассматривать S&P 500. США являются главным экономическим партнером Японии, и чем устойчивей экономика США, тем сильнее доллар и пара уверенно идет вверх. Но это не значит, что слабость йены плохо для Японии, а совсем наоборот. В настоящее время банк Японии пытается ослабить йену для увеличения инфляции, экспорта и т.д., что в свое время сказывается на Nikkei 225 и он растет, а йена дешевеет. Это хорошо видно, если посмотреть дневные графики Nikkei 225 и USD/JPY, тут видна четкая корреляция