Корреляция в торговле бинарными опционами.

12.06.2014

Каждому трейдеру, на каком бы он рынке не торговал и каким бы финансовым инструментом не пользовался, необходимо помнить, что существует тесная взаимосвязь между разными активами. Все рынки тесно связаны между собой. Все изменения направленности и динамики на одних финансовых рынках, неизбежно вызывают изменения на других.

Такое утверждение в достаточной мере относиться и к рынку Форекс, в том числе и к торговле бинарными опционами. Такое понятие обобщается в одно определение - корреляция финансовых инструментов.

Корреляция – это мера зависимости между собой двух различных валютных пар, индексов, акций или иных финансовых инструментов. Коэффициент такой зависимости принято измерять в диапазоне от +1 до -1.

Показатель коофициента +1 означает, что взятые для сравнения пары движутся в одной направленности, полностью копируя друг - друга. Соответственно, при показателе корреляции -1, инструменты имеют постоянное разнонаправленное движение. Коофициент 0, означает, что взаимосвязи между инструментами не существует и любое однонаправленное или разнонаправленное их движение, только совпадение. На рисунке ниже приведены некоторые связки коррелирующих инструментов.

Корреляция

В процессе торговли бинарными опционами, составлении фундаментального или технического анализа, каждому, вне зависимости от стратегий торговли, необычайно важно учитывать корреляцию торговых инструментов рынка Форекс. Ведь, одни валюты индексы или акции движутся параллельно, другие разнонаправлено, третьи – постоянно отстают и догоняют друг – друга, и это может очень сильно помочь трейдеру.

Кроме того, необходимо знать, что сам коофициент корреляции – величина не постоянная, а постоянно меняющаяся, в зависимости от тех или иных рыночных условий. По-этому коофициенты, при их использовании в анализе и торговле, необходимо время от времени пересчитывать. Это можно производить собственноручно или с помощью калькуляторов корреляции. Данные калькуляторы представлены многими интернет - ресурсами – мы предлагаем воспользоваться: калькулятор корреляции валют.

Важно, также, понимать, что торгуя на валютном рынке Форекс, трейдеры осуществляют сделки с парами валют, в состав которых входят валюты, курс которых рассчитывается путем деления стоимости одной валюты на другую. С технической точки зрения, когда совершается сделка на Форексе, трейдеры по сути заключают одновременно две сделки – покупку одной валюты с одновременной продажей второй. Например, при открытии call-option по AUD/USD, трейдер покупает австралийский доллар и продает валюту USD.

Как используется корреляция валютных пар во время торговли на рынке форекс?

Во-первых, зная силу корелляци, трейдер легко может избежать открытия однонаправленных позиций по бинарным опционам, которые имеют отрицательную корреляцию. То есть, открывая одновременно put-option по EURUSD и USDCHF, трейдер, однозначно, ничего не сможет заработать, кроме убытков. Так как, данные пары движутся совершенно разнонаправлено. Таким образом, получив прибыль по бинарному опциону, отрытому на EURUSD, трейдер однозначно понесет убытки по USDCHF, потому что, когда в данной связке первая пара движется вверх, вторая обязательно стремиться вниз. Данные постулаты также касаются и инструментов фондового и товарного рынков Форекс, где все инструменты, также находятся в определенной степени положительной или отрицательной корреляции друг к другу.

На валютном рынке, всегда существует некоторые взаимосвязи между основными валютами: EUR, USD, CHF, GBP, JPY, NZD, AUD, CAD, а также иными, менее известными курсами. Корреляцию многие успешные трейдеры используют для управления собственными рисками. То есть, используя данные о проценте корреляции между определенными валютными парами, заключают сделки, которые диверсифицируют торговые риски. Таким образом, трейдером повышается процент прибыльных сделок и уменьшается процент убыточных.

Как пример взаимосвязи между инструментами на бирже металлов Форекс, Можно рассмотреть взаимосвязанные движения между наиболее популярными металлами, а именно, между золотом и серебром. Корреляция между ними колеблется в районе 0,80 - 0,95, то есть, имеет довольно значимый уровень. Таким образом, учитывая данный факт, при заключении сделок бинарными опционами по этим инструментам, трейдеру лучше воздержаться от сделок одной направленности. Так как, если он получит убыток по бинарному опциону на золото, то такой убыток будет и по серебру, потому что данные металлы двигаются почти однонаправлено.

Корреляция при ее использовании в торговле бинарными опционам, дает трейдеру более обширное понимание рынка Форекс, расширяя его торговые возможности и диверсифицируя убытки.