Сила тренда.

06.11.2014
сила тренда

Сила тренда – это показатель, который представляет важность, когда нужно определить продолжительность позиции. Чем выше поднимется сила тренда, тем больше времени уйдёт на движение цены в одном направлении, и больше прибыли можно получить. Основой значения силы тренда являются многие компоненты, а для того чтобы получить данные, следует учесть множество факторов. Чтобы понять, о чем идёт речь, необходимо знать, что собой представляет биржевой тренд.

Понятие тренда.

Трендом называют основное направление движения финансового рынка. Рынок, как правило, имеет совсем не прямолинейную траекторию движения, а движется волнами. Поэтому под трендом (или тенденцией) всегда подразумевают направленную тенденцию изменения цен за тот или иной временной промежуток. В зависимости от направления выделяют такие тенденции:

1) восходящую, когда каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего;

2) нисходящую, когда каждый минимум и максимум ниже предыдущего.

Помимо направленности тренда достаточно важным показателем является сила тренда. Один из её критериев – взаимодействие с различными уровнями сопротивления и поддержки. Если происходит пробитие этих уровней, то тренд сохраняет силу. Но если тренд многократно наталкивается на данные уровни, однако никак не может их преодолеть, то это говорит о его слабости.

Основа определения силы тренда.

Основой определения силы тренда является величина предложения и спроса по определённому виду валюты. Эти показатели основываются в свою очередь на фундаментальных факторах, но более глубоких.

Спросом называют число желающих приобрести тот или иной вид валюты. В спекулятивной торговле – это количество трейдеров, которые открывают на покупку ордера. Если спрос на определённую валюту превышает предложение, то этот фактор способствует вызову восходящего тренда. Разница между показателями спроса и предложения непосредственно влияет на силу восходящего тренда. Восходящий тренд будет повышать свою силу с увеличением разницы между предложением и спросом. В случае, если оба показателя уравниваются, то есть уменьшается спрос или увеличивается предложение, сила тренда ослабляется и появляется возможность разворота.

Сила восходящего тренда базируется на положительных факторах касательно определённого вида валюты. Например, спрос на американский доллар увеличится в том случае, если люди узнают о том, что экономическая ситуация в США значительно улучшилась. Нужно заметить при этом, что тренд будет иметь достаточно большую силу вплоть до появления противоположного значения.

Предложением называют количество валюты, имеющейся в продаже, либо трейдеров, которые желают приобрести на продажу ордера. Увеличение этого показателя, как правило, вызывает на рынке пессимистические ожидания по конкретной валюте. Многие трейдеры уверяют, что цена на этот торговый инструмент в ближайшее время будет падать. Основой этого суждения также являются некоторые фундаментальные факторы.

Нисходящий тренд вызывает преобладание предложения над спросом. С увеличением числа желающих продать определённую валюту сила нисходящего тренда будет увеличиваться.

Анализ причин, характеризующих силу действующего тренда, достаточно трудно проводить на практике. Именно поэтому опытные трейдеры дают рекомендации относительно применения одного из индикаторов тренда, способствующего проведению анализа данных, основываясь на показателях работы рынка.

Индикаторы силы тренда.

Индикатор силы представляет собой определённое число, которое наглядно демонстрирует силу трендов трейдеров, играющих на повышении при мгновенном повышении курса, а также трейдеров, играющих на понижение курса при его снижении.

Характеристики направления, объёма и расстояния являются базовыми для силы восходящего тренда. В случае если стоимость закрытия в настоящий момент больше предыдущего, то такую силу можно назвать положительной. При наличии противоположной ситуации – отрицательной. При этом следует запомнить: сила будет тем выше, чем будет выше величина изменения.

Разница настоящей и предыдущей стоимости закрытия, умноженная на настоящий объем определяет индикаторы силы тренда. Индикаторы силы способствуют построению гистограммы, располагающейся около линии нулевого уровня. Если предполагается закрытие валютного рынка на довольно высоком уровне, то расположение положительного индикатора происходит непосредственно под линией. Закрытие рынка на низком уровне предполагает размещение под линией индикатора отрицательной силы. Помимо этого, при неизменности цены индикатор приравнивается к нулю.

Изменение индикатора силы тренда в диапазоне -100 - +100 зависит, прежде всего, от того, на каком уровне, по отношению к средним скользящим тренда, находится стоимость – выше или ниже. Если принимать значение индикатора силы равным нулю, то это будет определять расположение цены посередине средних скользящих тренда восходящего.

Таким образом, можно выделить основную идею расчёта индикатора силы: это сравнение настоящей стоимости актива с разнообразными скользящими средними тренда. Срок их вычисления способен изменяться только на определённый шаг.

Для анализа индикатор силы тренда использует данные трёх видов: 1) объем операций; 2) направление изменения стоимости; 3) величину изменений.

Наиболее предпочтительным является применение индикаторов силы тренда вместе с индикатором, который сглаживается скользящими средними. Сглаживание скользящей средней при этом за малый период используется для того, чтобы конкретизировать момент закрытия и открытия определённых позиций.

Если учитывать то, что тренды включают в себя серию ценовых колебаний, ключевая роль в оценке силы тренда принадлежит ценовому импульсу. Но большое значение имеют знания о замедлении тренда, когда это происходит. Как правило, не всегда замедление импульса ведёт к развороту, однако это является предупреждением того, что что-то изменилось, и в любой момент тренд может развернуться или же укрепить свои позиции. Ценовой импульс имеет соотношение со значением и направлением цены. Трейдеры, сравнивая ценовые колебания, лучше понимают ценовой импульс.

Правила определения силы тенденции (тренда).

Выделяют четыре основных правила, которые определяют силу тренда:

1) чем быстрее будет формироваться линия тренда и чем круче она будет, тем сильнее будет тренд;

2) чем дольше тренд сохраняется, тем он будет сильнее, однако для каждого тренда существует свой предел;

3) продолжительный пологий тренд имеет больше шансов на своё продолжение, чем на разворот;

4) крутой тренд может также круто развернуться, что не будет зависеть от силы. Но, со временем, каждый тренд ослабевает, однако возможность его продолжения становится выше возможности разворота.

В основном сила тренда необходима для того, чтобы предсказать, сколько будет длиться та или иная тенденция и будет ли она продолжаться. Поэтому сила тренда является показателем, без которого трейдер не сможет адекватно оценить ситуацию на финансовом рынке.