Валютный рынок. Рыночный шум, коррекция или смена тренда

19.03.2015
Рыночный шум, коррекция или смена тренда

Трейдеры, которые торгуют на бинарных опционах, должны четко для себя определиться, на каком тайм фрейме они будут торговать и это будет основой для их стратегии. Именно от выбора временного торгового интервала зависит действия трейдера, время окончания опциона и правильный анализ валютного рынка. В основном трейдеры пользуются терминологией краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля.

Рыночный шум

Явление на валютном рынке «рыночный шум» называется у трейдеров как движение валютной пары против тренда. Количество пунктов у рыночного шума зависит от временного интервала. К примеру, для тех, кто торгует на дневном графике, рыночный шум может быть 100 или 150 пунктов и трейдер не волнуется. Для тех, кто торгует на 15-ти минутном графике по внутридневной стратегии движение в 150 пунктов можно рассматривать как коррекцию или смену тренда. Для этого временного интервала рыночный шум принято считать примерно от 30 до 50 пунктов. Как видно из примеров описанных ниже, величина рыночного шума зависит от временного интервала, на котором торгует трейдер.

Рис. 1. Дневной график (D1) валютной пары GBP/USD

Дневной график (D1) валютной пары GBP/USD

Рыночный шум для крупных игроков валютного рынка

На валютном рынке торговля опционами пользуется большой популярностью не только среди мелких трейдеров, но и крупных игроков. Они торгуют не 100 $ или 1 000 $, у них торговый опцион может быть 1 000 000 $ или десятки миллионов долларов. Их не интересует дневная торговля. Это крупные коммерческие организации или хедж фонды, которые тщательно анализируют состояние рынка по Фундаментальному анализу и по действию центральных банков. У них долгосрочная торговля с окончанием опциона через месяц, два месяца и т.д. Ведь 70 % за полгода в долларах США не даст ни один коммерческий банк. Они используют для торговли дневные (рис.1) или недельные графики. Как видно на рис.1 валютная пара GBP/USD имеет долгосрочный нисходящий тренд (медвежий). Движение валютной пары против тренда от уровня 1 до уровня 2 составляет примерно 400 пунктов. Трейдер на основе Фундаментального анализа знает, что Центральный банк Англии не собирается повышать в ближайшее время процентную ставку, а экономика США уверенно развивается, значит, валютная пара GBP/USD будет так же снижаться. По этим причинам, движение от уровня 1 до уровня 2 можно рассматривать как коррекционное движение. Для тех, кто торгует на малых временных тайм фреймах (5, 15, 30 минут) это движение можно рассматривать как восходящее движение (бычий тренд), но с сохранением долгосрочного медвежьего тренда (нисходящее движение). Как видно на рис. 1 это восходящее движение длилось в течение трех недель. Это можно назвать среднесрочным восходящим трендом.

Рис.2. Часовой график (Н1) валютной пары GBP/USD

Часовой график (Н1) валютной пары GBP/USD

Коррекционное движение или смена тренда может быть по разным причинам, это могут быть фундаментальные данные, действия маркетмейкеров или технический отскок, то, что это будет однозначно, это дело времени. Вопрос в том, что надо быть готовым к этому и в зависимости от стратегии трейдера и временного интервала правильно определиться с тем, что происходит на рынке, это обыкновенный рыночный шум или смена тренда.

Рис.3. 15-ти минутный график (М15) валютной пары GBP/USD

15-ти минутный график (М15) валютной пары GBP/USD

Как видно на рис.1 и рис. 2 валютная пара имеет яркий нисходящий тренд и если торговать по рекомендациям, что нужно торговать только по тренду, то трейдер в течении трех недель (от уровня 1 до уровня 2) не сможет торговать парой GBP/USD. В данном случае трейдеру необходимо использовать стратегии, которые предусматривают внутридневную торговлю. На рис.3 прекрасно видно, что при долгосрочном нисходящем тренде валютная пара GBP/USD в течение всего дня упорно идет вверх. Это технический отскок после сильного падения, который часто бывает в понедельник. Если трейдер правильно проанализирует ситуацию, то он сможет этим воспользоваться и заработать свои 70 % прибыли. Но нужно быть осторожным и обязательно учитывать, рыночный шум может быть как долгосрочным рис.1. от уровня 1 до уровня 2 (3 недели), так и среднесрочным рис.2 от уровня 1 до уровня 2 (2 торговых дня).

Рыночный шум, сколько?

Очень часто на Интернет порталах в обучении можно увидеть рекомендации, что рыночный шум при внутридневной торговли составляет от 30 до 50 пунктов или от 20 до 30 пунктов, ну да ладно. Тут главное понять физический смысл понятия «рыночный шум». В данном случае это то движение валютной пары против тренда от точки, в которой вы вошли в рынок до точки разворота и от которой потом опять идет продолжение тренда. Трейдер должен сам решить, если написано что рыночный шум 30 или 50 пунктов, и он уверен, что если пара пошла больше, значит это смена тренда, НО! Если трейдер вошел в рынок в точке 1 рис.4, пара пошла против тренда и до точки разворота 100 пунктов, если в точке 2 рис.4, то до точки разворота 50 пунктов, это рыночный шум, коррекция или смена тренда? задумайтесь!

Рис.4. Правильный вход в рынок

Правильный вход в рынок

Зависимость точки входа в рынок, снижение риска и временного интервала

На рис.4 показано движение валютной пары GBP/USD. Как видно на рис.1 и рис. 2 и рис.4 у данной пары нисходящий тренд. Если трейдер войдет в рынок в точке 1 (уровень 1.4920), установил Пут (Put), то есть торгует по тренду и он уверен, что рыночный шум будет не более 50 пунктов и пара в ближайшее время пойдет ниже, то он как видно из рисунка ошибается. Пара опустилась ниже точки 1 только поздним вечером. Валютная пара пошла вверх на 100 пунктов и только потом продолжило свое нисходящее движение. Вот если бы трейдер вошел в рынок выше точки 2, или возле точки 3, то временной интервал окончания опциона меньше, поход выше 1.5020 маловероятен и как следствие уменьшается возможность потери депозита. Это говорит только об одном, если трейдер уверен в том, что он торгует по тренду, значит надо отрегулировать уменьшение риска потери депозита за счет увеличения временного интервала опциона или входить в рынок при сочетании нескольких сигналов Технического анализа.